หากคุณเป็นสายเทรด หุ้น คริปโต หรือฟอเร็กซ์ Moving Average (MA) ต้องเป็นชื่ออินดิเคเตอร์ที่คุ้นหูและเจอบ่อย เพราะอินดิเคเตอร์ตัวนี้คือตัวช่วยให้มองภาพตลาดได้ง่ายขึ้นและยังเป็นแนวคิดเบื้องหลังของอินดิเคเตอร์เทพๆ ตัวอื่นอย่าง MACD อีกด้วย บทความนี้จะพาไปทำความรู้จักว่า Moving Average (MA) คืออะไร? และใช้ทำอะไรได้บ้าง
ประเด็นสำคัญ
- Moving Average (MA) คือ อินดิเคเตอร์ยอดนิยม ใช้ระบุแนวโน้มราคาและแนวรับแนวต้าน
- Moving Average (MA) แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ Simple Moving Average (SMA) ที่ให้ความสมูธ และ Exponential Moving Average (EMA) ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลได้เร็ว
- Moving Average (MA) เป็น Lagging Indicator จึงมีข้อจำกัดที่ส่งสัญญาณช้าและใช้ได้ดีเฉพาะเมื่อตลาดมีแนวโน้ม
1. Moving Average (MA) คืออะไร?
Moving Average (MA) หรือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ที่ได้รับความนิยมสูง สามารถใช้วิเคราะห์แนวโน้มของราคาด้วยการเฉลี่ยราคาตามช่วงเวลาที่กำหนด อินดิเคเตอร์ตัวนี้ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุแนวโน้มของตลาดได้ง่ายขึ้นและลดความผันผวนของกราฟราคา
Figure Moving Average เป็นอินดิเคเตอร์กลุ่มแนวโน้มที่ได้รับความนิยมสูง
แนวคิดตั้งต้นของ Moving Average (MA) คือ
- เมื่อแนวโน้มราคากำลังอยู่ในขาขึ้น ราคาจะวิ่งอยู่เหนือเส้น MA ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้เล่นในตลาดจะเทรดสินทรัพย์นี้ที่ราคาแพงขึ้นเรื่อยๆ และเมื่อราคาปรับเข้ามาใกล้ค่าเฉลี่ยก็จะถูกมองว่าราคาเริ่มถูกจึงพร้อมเข้าซื้อ ด้วยเหตุนี้จึงใช้ MA เป็นแนวรับในแนวโน้มขาขึ้นได้
- เมื่อแนวโน้มราคากำลังอยู่ในขาลง ราคาจะวิ่งอยู่ใต้เส้น MA ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้เล่นในตลาดจะเทรดสินทรัพย์นี้ในราคาที่ถูกลงเรื่อยๆ และเมื่อราคาดีดกลับขึ้นมาใกล้ MA ก็จะถูกมองว่าราคาเริ่มแพง จึงพร้อมที่จะขายเพิ่ม ด้วยเหตุนี้จึงใช้ MA เป็นแนวต้านในแนวโน้มขาลงได้
2. การคำนวณเส้น Moving Average (MA)
เส้น Moving Average (MA) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้มองเห็นแนวโน้มของตลาดได้ชัดเจนขึ้น โดยไม่ให้ความสำคัญกับความผันผวนของราคาระยะสั้นมากเกินไป แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
2.1 Simple Moving Average (SMA)
Simple Moving Average (SMA) คำนวณโดยการเฉลี่ยค่าราคาทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนดให้น้ำหนักเท่ากัน เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน (MA10) จะคำนวณจากผลรวมของราคาปิดในช่วง 10 วันที่ผ่านมา หารด้วย 10 ด้วยการเฉลี่ยทุกข้อมูลด้วยน้ำหนักที่เท่ากันทำให้ค่าเฉลี่ยที่ได้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้ช้า
ทำได้ด้วยการใช้สูตรค่าเฉลี่ยดังนี้
2.2 Exponential Moving Average (EMA)
Exponential Moving Average (EMA) คำนวณโดยให้น้ำหนักมากขึ้นกับราคาล่าสุดมากกว่า ทำให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้เร็วกว่า SMA เหมาะสำหรับการใช้ในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ทำได้ด้วยการใช้สูตรถ่วงน้ำหนักแบบ Exponential ดังนี้
3. ความแตกต่างระหว่าง SMA และ EMA
Figure SMA คือค่าเฉลี่ยที่ถ่วงน้ำหนักเท่ากันทุกค่า ขณะที่ EMA คือการเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักที่ให้ค่าล่าสุดมากกว่า จึงมีความไวต่อการเปลี่ยแปลงของราคามากกว่า
จากการเปรียบเทียบ SMA100 และ EMA100 ของหุ้น NVIDIA จะเห็นว่าถ้าราคาล่าสุดมีการกระชากตัวหรือผันผวนรุนแรง EMA จะสะท้อนความผันผวนนั้นได้เร็วกว่า และจะได้ค่าที่ใกล้เคียงราคาล่าสุดมากกว่า ทำให้ถูกใช้เป็นตัวชี้สัญญาณเปิดปิดออเดอร์ได้ดีกว่า ขณะที่ SMA จะมีเส้นที่ค่อนข้างสมูธและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้ช้า จึงเหมาะกับการใช้ดูแนวโน้มระยะยาวมากกว่า
4. หลักการใช้งาน Moving Average (MA)
Figure Moving Average สามารถใช้ระบุแนวโน้ม ใช้เป็นแนวรับแนวต้าน และใช้ดูการเปลี่ยนแนวโน้มได้
เทรดเดอร์สามารถใช้ MA เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดและจับจังหวะเข้าออกในการซื้อขายได้ เช่น
- ใช้ MA ระบุแนวโน้ม (Trend Identification)
- หากราคาขยับเหนือเส้น MA แสดงว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น
- หากราคาขยับต่ำกว่าเส้น MA แสดงว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาลง
- ใช้ MA เป็นแนวรับและแนวต้าน
- ในแนวโน้มขาขึ้น เส้น MA สามารถทำหน้าที่เป็นแนวรับที่แข็งแกร่ง
- ในแนวโน้มขาลง เส้น MA สามารถเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่ง
- ใช้ MA เพื่อระบุสัญญาณซื้อขาย
- เมื่อเส้น MA ระยะสั้น (เช่น MA50) ตัดขึ้นเหนือเส้น MA ระยะยาว (เช่น MA200) เรียกว่า “Golden Cross” เป็นสัญญาณซื้อ
- เมื่อเส้น MA ระยะสั้นตัดลงใต้เส้น MA ระยะยาว เรียกว่า “Death Cross” เป็นสัญญาณขาย
5. ข้อจำกัดในการใช้ EMA
Moving Average (MA) เป็น Lagging Indicator คือส่งสัญญาณได้ช้า การใช้ MA เป็นตัวระบุจุดซื้อขายจึงอาจทำให้เสียจังหวะดีๆ ได้ เทรดเดอร์จึงไม่ควรใช้ MA ตัวเดียว แต่ควรใช้เครื่องมือตัวอื่นๆ เข้ามาช่วย
นอกจากนี้ Moving Average (MA) ยังเป็นเครื่องมือในกลุ่ม แนวโน้ม ที่จะใช้ได้ดีเมื่อราคามีแนวโน้มชัด แต่จะไม่สามารถบอกแนวโน้มหรือแนวรับแนวต้านได้เลยถ้าราคาเคลื่อนไหวในกรอบ หรือ Sideway ซึ่งเป็นช่วงที่ MA มักเกิดสัญญาณหลอกได้ง่าย
สรุปแล้ว Moving Average (MA) คือตัวช่วยบอกแนวโน้มอย่างง่าย
Moving Average (MA) คืออินดิเคเตอร์ยอดนิยมที่ช่วยวิเคราะห์แนวโน้มและลดความผันผวนของราคา โดยแบ่งออกเป็น SMA ที่สมูธกว่า และ EMA ที่ตอบสนองต่อราคาปัจจุบันได้เร็ว เทรดเดอร์สามารถใช้ MA เป็นแนวรับแนวต้าน หรือใช้จับสัญญาณซื้อขาย เช่น Golden Cross และ Death Cross ได้ไม่ยาก อย่างไรก็ตาม MA เป็น Lagging Indicator ซึ่งอาจให้สัญญาณล่าช้า จึงควรใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นเพื่อความแม่นยำยิ่งขึ้น
อ้างอิง
- Moving Average (MA): Purpose, Uses, Formula, and Examples, https://www.investopedia.com/terms/m/movingaverage.asp
- Simple Moving Averages Make Trends Stand Out, https://www.investopedia.com/articles/technical/052201.asp
- Exponential Moving Average vs. Simple Moving Average, https://www.investopedia.com/ask/answers/difference-between-simple-exponential-moving-average/
