VWAP หรือ Volume Weighted Average Price เป็นเครื่องมือที่อยากให้ทุกคนที่เป็นสายเทรดสั้นควรรู้เอาไว้ เพราะมีประโยชน์หลายอย่าง แต่ก่อนอื่นเรามารู้จักเครื่องมือชนิดนี้ให้มากขึ้นก่อนรวมถึงข้อควรระวังในการใช้งาน
VWAP คืออะไร?
VWAP เป็นอินดิเคเตอร์ที่ ใช้สำหรับแสดงราคาเฉลี่ย โดยการนำ ราคาจริงของสินทรัพย์มาคำนวณกับปริมาณการซื้อขาย เพื่อให้เทรดเดอร์สามารถประเมินราคากลางที่สะท้อนปริมาณซื้อขายจริงได้แม่นยำกว่าการใช้แค่ราคาเฉลี่ยธรรมดา (SMA)
VWAP ต่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) อย่างไร?
- VWAP มีการคำนวณโดยการใช้ทั้ง ราคา+ปริมาณ (Volume)
- MA (Moving Average) ไม่ได้เน้นเรื่องปริมาณการซื้อขายแต่จะเน้นคำนวณที่ราคาเท่านั้น
สิ่งที่ต้องรู้ของ VWAP
ก่อนอื่นทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่า VWAP หรือราคากลางของตลาดนั้น เกิดจากการควบคุมของเทรดเดอร์รายใหญ่ที่ต้องการให้ราคาซื้อขายอยู่ในกรอบบริเวณนั้นๆ โดย
- หากราคาต่ำกว่า VWAP แสดงว่าสินทรัพย์นั้นต่ำกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับการซื้อ
- หากราคาสูงกว่า VWAP แสดงว่าสินทรัพย์นั้นมีมูลค่าสูงเกินไปเหมาะสำหรับการขาย
วิธีหาจุดซื้อขาย
1.การเข้า (Entry) เมื่อมีแนวโน้มขาขึ้น
- ราคาปิดต้องอยู่เหนือเส้น VWAP เพื่อยืนยันว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น
- หากก่อนหน้านี้ราคาอยู่ต่ำกว่า VWAP จากนั้นมีการ Breakout เกิดขึ้นที่เส้น VWAP มีแนวโน้มว่าควรซื้อดีกว่า
- ระหว่างนี้ให้ใช้เส้น VWAP เป็นแนวรับ
2.การออก (Exit) เมื่อมีแนวโน้มเปลี่ยนเป็นขาลง (ทะลุแนวรับ)
- ราคาปิดต่ำกว่าเส้น VWAP แสดงว่าแนวโน้มเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลง
- หากก่อนหน้านี้ราคาอยู่สูงกว่า VWAP จากนั้นมีการ Breakout เกิดขึ้นที่เส้น VWAP มีแนวโน้มว่าควรขายดีกว่า
การใช้งานร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่น
การใช้ VWAP เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการระบุข้อมูล Overbought และ Oversold แนะนำว่าเราควรมีการใช้งานร่วมกันอินดิเคเตอร์อย่าง RSI ด้วยจะดีที่สุด ทำให้การเข้าและออกของเรามีความมั่นใจมากขึ้น
ข้อจำกัดของ VWAP
- มีความล่าช้า เพราะต้องใช้ราคาในอดีตในการอ้างอิงในการคำนวณค่าเฉลี่ยทำให้ไม่ทราบราคาตลาดที่เป็นปัจจุบัน
- เหมาะกับการเทรดระยะสั้นเพราะหากนำไปใช้เทรดระยะยาวอาจทำให้เกิดสัญญาณที่ผิดเพี้ยนได้
VWAP เหมาะกับใครบ้าง?
เหมาะกับสายเทรดสั้น เช่น
- สาย Scalper ที่ต้องการหาโมเมนตั้มและแนวโน้มขนาดสั้นๆ
- สาย Day Trader ที่ต้องการหาจุดเข้าออกที่มีการยืนยันด้วยปริมาณจริง
สรุปท้ายบท
VWAP คือ ค่าเฉลี่ยราคา+ปริมาณการซื้อขาย เอาไว้ใช้สำหรับดูจุดเข้าซื้อหรือจุดขายรวมถึงใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้ เหมาะกับสายสั้นอย่าง Scalper และ Day Trader ไม่แนะนำสำหรับการเทรดระยะยาว
